1 つ目の標本。
2 つ目の標本。x と同じ長さです。
Optionaloptions: CorTestOptions
CorTestOptions を参照してください。
検定の結果です。詳細は CorTestResult を参照してください。
const r = corTest([1, 2, 3, 4, 5, 6], [2, 1, 4, 3, 7, 8]);
r.estimate; // 0.9014600868406593
r.statistic; // 4.165113148435108 (t, df = 4)
r.pValue; // 0.01408675480909387
corTest([1, 2, 3, 4, 5, 6], [2, 1, 4, 3, 7, 8], { method: "spearman" });
式を使う形式もあります: corTest("~ x + y", data, options) (次のオーバーロード)。
式とデータフレームから行う相関の検定です。R の cor.test(formula, data) と同じく、片側の式 "~ x + y" が 2 つの変数を指定します。対象になるのはこの 2 つの変数だけです。そのどちらかが欠測している行は除かれます。
"~ x + y" (ちょうど 2 つの変数で、応答変数はありません)。
データフレーム: 列のオブジェクトです (欠測値は null または NaN)。
Optionaloptions: CorTestOptions
CorTestOptions を参照してください。
対応のある標本の間の相関の検定です。R の
cor.test()と同等です。Pearson の積率相関 (t 検定。Fisher の z 変換による信頼区間付き)、Kendall の tau、Spearman の rho をサポートします (正確または近似の p 値を、R と同じ規則で選びます)。
NaNを含む組は除かれます。Pearson には 3 組以上、ほかには 2 組以上が必要です。相関が定義されない場合 (定数データ) は、統計量、p 値、推定値がNaNになります。相関は double-double 演算で計算されるため、r が ±1 にとても近いとき、結果が R と異なることがあります。(R 自身の値は精度が低くなります)。R と同じく、
warningsには次の警告が入ります。x または y が定数の場合 (相関はNaN) は "the standard deviation is zero"。Kendall または Spearman の正確 p 値が指定された場合、または既定の設定で同順位がある場合は "cannot compute exact p-value with ties" (R 4.6 の文言。近似を使います)。Spearman の t 近似が 2 組である場合 (自由度 0。p 値はNaN) は "NaNs produced" です。