lm または glm の当てはめの係数の、不均一分散に対して一致する共分散行列です。R の sandwich::vcovHC() と同等です。
lm
glm
sandwich::vcovHC()
サンドイッチ推定量は A (X' diag(omega) X) A です (Zeileis 2006)。ここで A = (X'WX)^-1、omega_i = res_i^2 です (HC0、White 1980)。これに、n / (n - k) を掛け (HC1)、1 - h_i で割り (HC2)、または (1 - h_i)^2 で割ります (HC3、MacKinnon and White 1985)。また、(1 - h_i)^delta_i で割るか (HC4、Cribari-Neto 2004、HC4m、Cribari-Neto and da Silva 2011)、またはその平方根で割ります (HC5、Cribari-Neto et al. 2007)。HC4m の gamma = (1, 1.5) と HC5 の k = 0.7 は、sandwich と同じく固定です。res_i は、lm では w_i e_i、glm では W_i z_i / phi_s です (作業用の重みと残差)。"const" は、当てはめのモデルに基づく共分散 (R の vcov(fit) に当たり、sigma^2 A、glm では分散パラメータに A を掛けたもの) です。sandwich の "const" は、重みなしの lm でのみこれと一致します。
"const"
vcov(fit)
事前の重みが 0 の行は除きます (R はこれを n に数えるため、異なる値を返します)。ハット値が 1 のときは R と同じ警告を出し、HC2 から HC5 では、その値が未定義 (R では NaN) なのでエラーになります。HC1 で観測値の数が係数の数と同じ場合も、エラーです。縮退した係数は行列から除きます。1 から大きく離れたデータ (重み、応答) は、2 のべき乗の単位で扱います。表せない値は Infinity または 0 になります。それでも coeftest は、返された行列のオブジェクトに保持された記録から、それらの標準誤差を求めます (行列のコピーはこの記録を失います。結果そのもの、または元の行列を渡してください)。docs/differences-from-r.md を参照してください。
lm または glm の結果です。
const fit = lm([1, 2, 3, 4, 5, 6], [1.1, 2.3, 2.8, 4.5, 4.9, 6.4]);vcovHC(fit).vcov; // [[0.043766, -0.01134], [-0.01134, 0.0045125]] (HC3)vcovHC(fit, { type: "HC0" }).names; // ["(Intercept)", "x1"] コピー
const fit = lm([1, 2, 3, 4, 5, 6], [1.1, 2.3, 2.8, 4.5, 4.9, 6.4]);vcovHC(fit).vcov; // [[0.043766, -0.01134], [-0.01134, 0.0045125]] (HC3)vcovHC(fit, { type: "HC0" }).names; // ["(Intercept)", "x1"]
lmまたはglmの当てはめの係数の、不均一分散に対して一致する共分散行列です。R のsandwich::vcovHC()と同等です。サンドイッチ推定量は A (X' diag(omega) X) A です (Zeileis 2006)。ここで A = (X'WX)^-1、omega_i = res_i^2 です (HC0、White 1980)。これに、n / (n - k) を掛け (HC1)、1 - h_i で割り (HC2)、または (1 - h_i)^2 で割ります (HC3、MacKinnon and White 1985)。また、(1 - h_i)^delta_i で割るか (HC4、Cribari-Neto 2004、HC4m、Cribari-Neto and da Silva 2011)、またはその平方根で割ります (HC5、Cribari-Neto et al. 2007)。HC4m の gamma = (1, 1.5) と HC5 の k = 0.7 は、sandwich と同じく固定です。res_i は、lm では w_i e_i、glm では W_i z_i / phi_s です (作業用の重みと残差)。
"const"は、当てはめのモデルに基づく共分散 (R のvcov(fit)に当たり、sigma^2 A、glm では分散パラメータに A を掛けたもの) です。sandwich の"const"は、重みなしの lm でのみこれと一致します。事前の重みが 0 の行は除きます (R はこれを n に数えるため、異なる値を返します)。ハット値が 1 のときは R と同じ警告を出し、HC2 から HC5 では、その値が未定義 (R では NaN) なのでエラーになります。HC1 で観測値の数が係数の数と同じ場合も、エラーです。縮退した係数は行列から除きます。1 から大きく離れたデータ (重み、応答) は、2 のべき乗の単位で扱います。表せない値は Infinity または 0 になります。それでも coeftest は、返された行列のオブジェクトに保持された記録から、それらの標準誤差を求めます (行列のコピーはこの記録を失います。結果そのもの、または元の行列を渡してください)。docs/differences-from-r.md を参照してください。